返回信息流是求：Value at Risk。百度上有三种求VAR的方法， ⒈历史模拟法（historical simulation method） ⒉方差—协方差法 ⒊蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo simulation） 我表示完全没看懂啊。
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / economics / #9725同步于 2011/6/26
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Economics机器人发帖
求教有一个公司股票日收益率数据求VaR
zhangzxpan
2011/6/26镜像同步2 回复
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2 条回复
【 在 frryty 的大作中提到: 】
: 方法：统计学
: 工具：eviews
: 应该不难理解吧
: ...................
好吧，统计学......正在尝试理解