返回信息流【社招】【宽德投资】量化研究员（高频）-博士 深圳、上海、北京、珠海
在宽德，高频研究员负责低延迟日内交易和执行算法设计，需要同时具备突出的系统实现能力和顶尖的统计研究能力。
理想的高频研究员拥有征服市场的强烈渴望和永不停息的进取之心。高频研究组将基于我们领先的技术积累，把已有的成功迁移到更多更广阔的市场，同时持续创新引领技术进步。我们的目标是加速信息流动，提振市场有效性，直至重塑市场结构。
岗位职责
● 分析 tick-level 数据，研究市场微观结构，以统计方法蒸馏信息，提取交易信号。
● 评估新信号的边际效力，结合现有信号设计日内交易逻辑，并回测其表现。
● 实现高性能数值计算逻辑，与生产环境联合测试，负责策略实盘交易。
● 分析策略实盘交易结果，设计实盘交易试验，基于实际数据，校准策略参数。
● 为统计套利、CTA 等策略，设计实现交易执行算法，以减小冲击成本，增加策略容量。
任职要求
● 毕业于国内外知名院校机器学习、EECS、统计、数学、物理、运筹优化等硬核理工专业。
● 数学统计功底扎实，具备优秀的研究能力。
● 熟练掌握 C/C++，具备出色的编程能力和设计技巧，充满技术热情。
● 熟练掌握 Python/R/MATLAB 等，具备数据分析和建模经验。
● 兼具独立思考与团队协作能力。
● 拥有对细节的极致关注和超凡的洞察力。
● 拥有澎湃的好奇心和应对各类市场挑战的热情。
所发职位不全，手上职位非常多，欢迎咨询！
电话：18518019493 微信同步
邮箱： 641388166@qq.com
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