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前言大家好，我是塞来昔布（celecoxib）。我的币圈量化交易自营经历与学习路径的作者，一个喜欢问为什么的普通人。现在这篇文章是在我21岁的心智下写下的，关于随机性的一些思考。本文仅代表我在21岁的心智下的所思所想，未来很可能会改变。我跪的很快（这是我的一大优良品质），一旦遇到新信息我能迅速更新自己的认知，就像吃一块饼干一样简单。（这源自于对世界的敬畏）我经常犯错，但幸运的是我知道自己的无知，我不会让自己犯大错，并且能在犯错后马上改正共识在开始之前，我希望跟读者朋友们达成以下共识： -我的结论来源于我的个人经历，对我接触的历史数据（样本）的拟合，必然带有我的bias（偏见）。事实上每个人都是根据他的过往经历形成“偏见”。 -在现实这个复杂世界（二级混沌系统）中，没有人能系统性的精确预测未来。（历史上每个时代最聪明的一群人，不停的反复验证过这个道理，they just folks） -未来不是过去的简单重复，但是会押相同的韵脚。我们研究历史数据，就是为了提炼这些韵脚（规律）预测未来的幻觉我们当然可以预测很多东西，比如下一分钟我的脉搏次数，行星的轨迹...... 但事情到金融市场，社会发展这种复杂系统就不一样了。先看看一些例子： 1981年，苏联举行“西方81”军演，震惊世界，美国人处心积虑的搞出了星球大战计划，为的就是能够拖垮苏联的财政。安德罗波夫看到里根的演讲，立刻组织会议准备应对，搞全球对抗。如果告诉1981年的苏联人，你所在的这个国家在十年后会解体，苏共会被认定为非法组织并禁止活动，全国人民集体破产，二战老兵上街要饭，而且是在没有任何战争的情况下做到的，他们会相信吗？ ——这是10年的尺度 1990年，东京都的GDP占世界的3%，全中国的GDP占世界的1.8%，如果你告诉1990年的日本人，20年以后中国GDP就能超过日本，30年以后中国GDP能顶上两个半日本，他们会信吗？ ——这是20年的尺度 1916年的英国人法国人，完全想不到三十年后的欧洲需要半个欧洲团结到一起才能勉强对付俄国人。1920年的美国人和欧洲人，无论如何都想不到三十年后美国英国法国捆在一起都打不赢中国，要知道，1920年的时候中国在世界的地位还远远不如现在的非洲。 ——这是30年的尺度由此我们可以发现，历史的发展往往是出乎意料的，非线性的，难以预测的，强极一时的国家可能不久后陨落，毫不起眼的事物可能若干年后让整个世界为之侧目历史上也从来不乏某个时代最优秀的人做出事后看完全荒谬的预测，而且这样的事情不断反复发生。（比如每次金融危机前都有一群非常顶尖的经济学家，业界大牛信誓旦旦的预测然后被打脸）再从逻辑的角度看：人类的认知会影响行为。比如，我们预测某地会地震（新的知识），人们就会修防震房（新的行为），结果地震来了房子没倒，原来的预测（房子会塌）就失效了。正因为我们做出了预测，这个预测本身就会改变未来。所以，任何关于社会未来的“精确预测”在逻辑上都是自相矛盾的，因为预测行为本身就是一个新的变量。由此，我们可以得到一个结论，在复杂系统中精确的预测未来是几乎不可能的。十分肯定的精确预测未来，这是一种傲慢。（弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是）承认自己的局限与无知，是敬畏这个世界的第一步，这有利于我们在充满随机性的世界中长期生存追求模糊的正确但这并不意味着人类对未来就此束手无策了。混沌系统尚且有吸引子，对初始条件不敏感的统计量。我们先来看看各个时代最杰出的人对预测的看法：毛主席:“马克思主义者不是算命先生，未来的发展和变化，只应该也只能说出个大的方向，不应该也不可能机械地规定时日。” ——《星星之火，可以燎原》列宁：“生产力将以什么样的速度向前发展，将以什么样的速度发展到打破分工、消灭脑力劳动和体力劳动的对立、把劳动变为‘生活的第一需要’，这都是我们所不知道而且也不可能知道的”，“我们只能谈国家消亡的必然性，同时着重指出这个过程是长期的，指出它的长短将取决于共产主义高级阶段的发展速度，而把消灭的日期或消亡的具体形式作为悬案，因为现在还没有可供解决这些问题的材料” 巴菲特："In other words, we tend to concentrate on what should happen, not when it should happen."（换言之，我们倾向于专注于应该发生什么，而不是它应该何时发生。） ——1966 Letter to Partners 索罗斯："The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios... The idea that you can actually predict what's going to happen contradicts my view of the market." “金融市场通常是不可预测的。所以一个人必须有不同的情景假设……认为你能真正预测会发生什么，这与我的市场观点相悖。” 塔勒布："I believe in being roughly right. I would rather be vaguely right than precisely wrong."（我相信模糊的正确。我宁愿大致正确，也不愿精确地错误。） ——《黑天鹅》结合这些样本，再加上我个人的一些观察，我认为：人类能做到的极限就是模糊的正确，并且这也需要大量的训练才能做到。人类的极限就是能看到模糊的大概率的趋势，但是什么时候发生，是否一定发生是不知道的。就像你看到一个人气喘吁吁的长跑，上气不接下气，你知道他要扛不住了，但是什么时候停，是立刻泄气了还是咬牙还能再冲一冲，这是不知道的。对我们行为的启发：长远的精细计划毫无意义，时间尺度越长的计划应该越模糊。我们应该只做应对，不做预测。每次决策时列出各个情况发生的应对方案，保证事情出现最差的情况也能接受。（处处留有后手，可以不用，但不能没有。虽然大部分情况下不会用到后手，但没有它会导致压力很大，操作变形）我会有预测偏向，也会作相应布局，但我不会把自己的预测太当回事。如何进行决策常见的决策行为：我们有一堆选项，然后去各种搜集各个选项的信息（问人，上网），然后理性分析，选出最优解。 -选出最优解是不存在的幻觉。现在我们可以知道，未来很难预测，大部分人没有相关经验连模糊的正确都做不到。甚至很多东西是无法量化的。 -供我们决策的信息其实很多是噪声，而不是信号。尤其是来自网络的信息，噪声含量很高。哪怕来自现实的人的信息，也会带有属于他对自身经历拟合的偏见。不知全貌才是常态。 -决策不是选择题，而是填空题。决策能力强不是能选出最优选项，而是你是否能在他人只有ABC供选择的时候想出额外的DEF选项。我认为合理的决策流程： 1.尽可能多的搜集有效信息，减少噪声 2.思考除了传统选项外还有没有其它可行选项 3.运用信息与理性排除绝对错误的选项（保证下限） 4.详细列出剩下的每个选项的利与蔽，并细细品鉴（刻入直觉与潜意识） 5.靠直觉选出最终的选项（信仰之跃） 6.设置冷静期，一段时间后确认无误才执行。防止冲动作出不理性决策。 -最重要的一点，所有的决策行为必须保证最坏结果可以接受，不做会让自己承受巨大损失的事情。一个良好的决策系统应该保证每个决策都是损失有限的。这也是步骤3的重要作用，保证剩下选项怎么选都不会太差 -得到信息这一步，网络上尽量从有门槛的渠道获取信息，现实中选择务实的人获取信息，不务实的人给出的信息要给更低的权重。（在我的样本中，最厉害的一批人是比较谦逊保守的。敬畏世界的人更值得信赖）信息不是越多越好，一次决策最关键的有效信息就那么几条，超过一定度后得到的信息中噪声含量会急剧上升，反而影响决策质量。获取的信息到一定度后就应主动停止。 -获取信息不是为了知道什么选项是对的，而是为了证明什么选项是错的。证明一件事和证伪一件事需要的信息量天然不对等。前者需要一直对，后者只需要一个错误就能证伪。 -理性是用来保下限的（排除错误的选项），直觉是用来冲上限的。很多上限很高的决策，回到当事人的视角，如果靠理性是不可能选出这种决策的，只能靠感性，直觉。比如韩信的背水一战，乔布斯的辍学创业，辛顿对连接主义的坚持。 -跟着直觉走可以让老了之后的遗憾最小化。所以有时候做一些在一些人看来难以理喻的事情也没关系（反正步骤3已经保证损失有限了，怎么选都不会太差）。人生只有一次，应该让遗憾最小化的。也不见得那些靠着所谓理性选出所谓最优解的就一定过得很好（复杂系统难以预测） -最后要有自信，无论选了哪个选项都能凭借努力将它变成最优选项之一。理性vs直觉：维特根斯坦：“我的语言的界限意味着我的世界的界限。”如果我们无法用语言描述某种东西，我们就无法在逻辑上“思考”它。颜色鲜艳的毒蘑菇。理性分析可以考虑颜色这个角度，它的颜色鲜艳说明它大概率有毒。但假如我们的汉语没有颜色这个概念，我们靠理性是无法从这个角度分析的。但是它鲜艳的颜色会给直觉一种危险的感觉（即使我们没有颜色这个概念），此时靠直觉能让我们避开它而靠理性不能。那么语言能囊括世界上的各个因素吗？是否有很多角度无法用语言描述从而无法被理性考虑，但是可以被直觉考虑？我认为直觉是一种更高阶的理性，是对上百个变量（很多无法被语言描述）的瞬间计算。喜欢讲故事的人类人类就是这样一种生物，喜欢从毫无规律的事物中找出规律，并为它编一堆故事。人类大脑不擅长处理随机性，为了获得安全感，我们会强行给过去发生的事情编造因果故事，让我们误以为世界是有序、可解释的。随机生成一串数字，我们也总能从中拟合出一个“规律”，好像这串数字对某种神秘的规则作出相应。 “我们无法在不编造理由或者强加一种逻辑关系的情况下观察一系列事实。对事实的解释会与事实混在一起，使事实变得更容易被记住，更符合道理。这种倾向的坏处在于它使我们以为对事物有了更好的理解。” ——《黑天鹅》 -现实世界中的事件往往是随机的、独立的，但人类大脑为了节省能量和获得安全感，更好的记住信息，会强行在两个不相关的事件之间建立因果关系（A导致B）。 -真实世界是高维度的、复杂的、充满噪音的。而“故事”是低维度的、线性的。当我们用故事去解释世界时，我们丢弃了大量关键的随机信息，只留下了符合我们逻辑的那部分。说真的，我不太关心各种标的每天的涨跌，也不看什么新闻媒体，财经资讯。我也不理解为什么媒体总是喜欢为标的的涨跌编造各种因果故事。在我看来，这就像：古代一个部落的人摸了一下鼻子，然后下雨了，于是他就开始编造摸鼻子跟下雨之间的因果关系，甚至为此发明了一套理论。在复杂系统中，我喜欢承认自己的无知。我认为我们需要审慎的给事物构建因果关系，用严谨的数据得到理论（有依据的因果关系）而不是杜撰假说（因果故事），同时接受有些事物就是没有什么因果关系，承认随机性的存在。天行有常，不为尧存，不为桀亡时间（历史）并不关心你是富人还是穷人，皇亲国戚还是贩夫走卒，它只是不断收敛，冰冷的让一切慢慢收敛，不断洗刷掉所有东西存在过的痕迹。没有人或组织能阻挡这个进程，天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡历史就是由这么一个个周期组成，并且呈现分形结构。从个人的尺度看：杰西利弗莫尔：“顺便提一句，前两天我在报纸上看到，这人已经死了，死的时候很穷，默默无闻。要是他早点死在1896年，他的死讯会在纽约每一家报纸的头版上占上至少一栏。现在只在第五版有两行字”。这句话描述的人曾是纽约股票交易所会员，在1896年布赖恩恐慌中因做空而名声大噪，极具市场影响力。读到这段话的时候，我最先感到的是一种悲凉，人类的渺小。曾经呼风唤雨强极一时的人就这么消逝在历史长河中了。更进一步的，我认为基本很难有能在漫长的历史长河中保存的东西。读者们可以想想自己家里有任何财产是从1990年留给你，而且现在还很值钱的吗？大部分人应该是没有的，至少我家和我很多朋友家没有。富不过三代很有道理，传承财富是件很难的事情，这背后体现了时间强大的收敛性。一个人的财富最终会随时间收敛到他的智慧对应的层级，初始条件（家境）和运气只能加速或延缓这个过程。从家族的尺度看：当刘禹锡写下“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”时，曾经权倾朝野的两大家族已经彻底退出历史舞台 1737年，随着最后一位大公在孤寂中离世，标志着这个曾垄断教皇宝座、操控欧洲金融命脉、以一己之力点燃文艺复兴星火的传奇家族的政治实体终结从国家的尺度看：三世纪危机，王莽篡汉，安史之乱.....数不胜数。无论曾经多么强盛的国家，最后都免不了衰落。作为个人，在充满随机性的世界中生存： -重视历史，这也是我们作为人类应对未来的几乎唯一手段。（未来不是过去的简单重复，但是会押相同的韵脚） -敬畏世界，承认自己的局限性。不仅观察大量正面样本，也要观察大量负面样本（知道别人怎么死的，不让自己重蹈覆辙），同时不丧失积极性，知道自己可以做什么，并不是完全无能为力 -采取中庸的态度。对风险敬而远之但在关键时刻不乏放手一搏的魄力。重视物质，知道是生活的重要保障，但不过度重视，知道生活并不只是赚钱。在正确的事情上永不言弃，但是发现自己犯错了能果断认错止损。（把参数调到中间，不走极端是最好的）结语与概率平起平坐，在命运面前保持优雅，命运女神只能从我们这拿走而不是夺走任何东西