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论坛好难排版，大家可以直接去我的博客看icybee.cn 寒假前做的一个玩具，主要是参考了知乎上的这个《青铜时代：中本聪之惑》然而效果比人家差多了。套利系统的模块划分和实现细节参考我的博客：icybee.cn 首先上的是收益图：可以看出套利系统大部分时间策略还是赚钱的，纵轴是资金，看到从1月5日到今天大概盈利5 - 55*0.03 = 3.35块钱的样子，为什么要减后面的项有兴趣的可以到我的blog看一下实现原理，下面也会提一点。实际仓位大概是30块，而不是纵轴的300块，盈利的钱还不够买茶叶蛋的。。。而且有一定运维成本，虽然已经做了很多容错容灾处理了。是否以后增加仓位呢?再看把。。。系统年华化利润率我估计撑死也就30%多，而且存在较大风险，并且如果资金数量比较大的话需要重新设计策略。很多地方代码很挫就不开源了，但是说一下思路套利思路大体思路大家可以参考知乎的文章或者博客文章，我尽量说个大概，嗯。首先是在两个比特币交易所开户，然后在两个交易所分别部署现金和比特币（注意如果不愿理承受比特币币值波动风险，部署的比特币需要融币，代价是策略年化利润率下降37%左右，之前的30%的年华利润率是已经扣除了这一部分之后的。）在两个交易所价差拉大时做空价格高的那家交易所，并且做多价格低的，当价差缩小甚至逆向时反向操作。市场价差图：基本就是一个利用比特币市场间瞬间的无效性割市场的羊毛，你收割速度越快盈利就越多。国内也已经有很多团队在做这个了，竞争也很激烈，并不是什么新东西。总的来说套利系统充当了一个平衡不同市场间价差的作用。技术思路大体思路就是服务端一个守护进程不断抓取两个市场盘口，利用盘口信息根据交易策略不停判断是否出现交易信号，一旦出现交易信号立刻交易。说起来很简单，但是实际还是有一些说难不难，说简单不简单的点，比如怎样保证两个交易的事务性，比如怎么自动化运维这些东西，而且开发的过程中会不断有一些需求，比如希望直接在网页上编辑线上交易策略或者报警策略，然后热重载，这块怎么搞，然后假如想实时图形化查看一些数据，这一块又怎么搞，还有就是日志要怎么打才能辅助快速定位到系统出问题的地方，然后我要是想在一个没有电脑只有手机的场景也能操控我的线上策略怎么办等等等等交易策略具体的思路基本是沿用了《统计套利》这本书的P38的指数加权移动平均模型，其实这本书我也没看几页，所以很可能存在一些更好的模型我不知道。在这个模型的基础上我加了一些自己的策略，然后就草草上线了。差不多就说这么多吧，具体的策略算法在博客里有，感兴趣策略或者系统的同学都可以邮件我或者私信我。最后推广一下几个我维护的服务论坛搜索引擎：search.icybee.cn 狗的代理：google.icybee.cn 狗学术的代理：scholar.icybee.cn 都是自费的，没有广告的，大家可以放心用。

我也想躺着收钱——一个比特币套利系统的实现