返回信息流给某只攒点rp，写点复习心得吧
1. （宽）平稳过程的证明
①均值是常量；
②相关函数R(s，t)只与t-s有关；
另s=t即可得二阶矩，小于正无穷就为二阶矩过程
2.独立增量过程的定义和性质（尤其是当X(0)=0那个性质）
3.维纳过程
①W(0)=0
②独立增量过程
③W(t)-W(s)~N(0,siga（t-s）)
同样要知道几个重要性质，比如维纳过程是高斯过程等等
4.功率谱密度与相关函数的关系（大题）
重要公式Sy(w)=|H(w)|^2Sx(w) Sxy(w)=H(w)Sx(w)
5.马尔科夫链
①定义
②X(n)的分布律 q（n）=q（0）p^n
③马尔科夫链的求法（有时间我用word给制作一下吧，这边不好输入）
主要是看一下这个例题吧
④常返性 看fji是否为1
⑤周期性 那个gcd{n|pjj（n）>0}或者用 gcd{n|fjj（n）>0}
⑥平稳分布 pi=pi*P且pi的和为1（pi为一个行向量）
暂时先写这么多吧，有待补充！
随机过程真的不难，拿高分也是挺容易的，大家加油吧！
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / study-share / #64197同步于 2009/6/10
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【原创】写给正在复习随机过程的学弟学妹们 （仅供参考）
winnie
2009/6/10镜像同步0 回复
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