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-进行了追加更新 -附件有同学说阿里云附件看不了，发在职场人生了 -楼主累了，api请求过多，不会那么迅速反应了，见谅 -应评论区要求，创建了byr量化交流群，想加入的同学可以加入（请保持一个包容尊重的良好氛围），二维码在下面的url中群聊二维码前言大家好，我是塞来昔布，22年入学电子院读本科。这是我写的科普文档 https://vector-wwz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tutorial.doc 我的微信是stack157，qq是2082442190.有任何问题欢迎找我交流，或者想跟我成为朋友的也欢迎加我随着本科的收尾，我越来越觉得有必要写下些什么，记录些什么，也算是给论坛留下我的legacy，让一些事情在时间的长河中不至于那么快消散。近年来量化交易越来越火，论坛上不少同学对其非常好奇。关于量化求职已经有过同学分享了，我就分享一点不一样的视角，我做自营（就是用自己的钱炒股）的经历，以及作为副业的学习路径。曲线展示 https://vector-wwz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/live.png 最近一个月的成交额差不多在400w人民币，可见我不是口嗨，是实操的。并且对于一个大四的本科生来说不是一笔小钱，不是过家家式的投资。 https://vector-wwz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/profit.png 有的策略表现是不错的。当然只展示赚钱是不客观的。大部分时候是横盘等风来，也有亏损的时候。 https://vector-wwz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/lose.png 经历过很多风风雨雨后，我觉得还是低波策略比较好，慢就是快。宁愿发展的慢一点，也不求快冒中断发展的风险 https://vector-wwz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/backtest.png 这种最大回撤15%左右的是比较踏实的，年化也不低，每年能翻倍（但容量小）。个人经历我从小就喜欢分析历史数据，并从中总结规律。一种具体的表现形式，就是我喜欢读历史，并分析是怎么一步步发展的。这个兴趣也为我走向量化交易埋下了伏笔。无论你经历什么，无论得意或失意，悲伤或难过，你总能发现千年前某个前人经历过类似的事情并找到共鸣。没有人能永远陪伴你，孤独是常态，但是书本知识，记录的历史，前人的经历一直在那，只要你打开书本，就能看见它们。你永远能通过阅读历史向人类文明最优秀的一批人学习，学习他们的人生态度和做事方法论。高考极限操作，量化思维的起源我的高三由于种种原因，我只学了最后100天。最后100天百日誓师回到学校的时候，我的成绩退步十分严重，刷题手感没了，知识忘了很多，要命的是100天后就要高考了，局势十分危急。这个时候我冷静分析了一下当前局势。 -心态要稳，最差不过再来一年，天塌不了，在此基础上我可以自由发挥 -课和考试全部翘了，作业也不要写了，集中时间干大事。非常时刻要用非常手段 -把手上有的牌打好。捡起以前的知识，仔细研究拟合历年真题，规范做题流程减少失误，专攻薄弱模块。研究真题的时候，我发现真题存在很显著的规律。比如考点存在显著的动量效应，热门的考点之后还会反复考。题目设置也存在很明显的规律，比如化学的选项总是2a2b2c1d，语文诗歌鉴赏总是分两点作答，数学的各个选项设错点总是一样的。物理有的选项互为充要条件。（现在想来命题应该要满足一定的上级要求，这些要求虽然不会明面上说但确实是存在的）我意识到其中存在巨大的机会：我可以先选出我绝对确定的选项作为已知信息，然后根据规律推导出不会做的题的答案。每个科目都这样薅点分数的话，我的总分能上一个大段。同时重点复习近几年热门考点。我兴奋的把这个发现告诉老师和同学，但大家认为这时奇技淫巧并劝我有这时间不如多做点题。我寻思：已经做了三年题了，最后这几天做的题能产生多大影响？还不如花几天时间认真研究一下真题规律，最差不过浪费几天时间。那段时间我在a4纸上列出各种数据进行分析，然后我用历年真题实践我发现的规律，我发现效果非常好。比如英语完形填空从错6个到全对或错2个。我是22年高考，那年高考黑天鹅降临，语文题型都改了，数学选择题更是难度爆炸，不少同学考完哭着走出考场。我凭借极度冷静的操作，多薅了20分，以全省1%的排名来到了北邮。（现在看对我来说很正确的选择，从来不后悔选择北邮，我是邮兵）现在回过头来看，这其实就是一个很简单的量化系统，先从历史数据找规律，然后用历史数据回测（做真题运用规律），最后上实盘（高考运用）这次投机行为也让我尝到了甜头。原来分析历史数据可以产生巨大的收益。我之后也进行了复盘，构建了我的一些做事的指导原则： -善战者无赫赫战功。虽然这次操作让老师家长同学很震惊，但是我觉得真正的高手是不会把自己逼到这种要打出极限操作的地步，而是直接碾压过去，把风险扼杀在摇篮。 -选择一条有性价比的道路，往往可以起到事半功倍的效果。做选择很重要 -永不言弃。只要客观分析后认为是正确的，就永远不要放弃，放弃就是在对自己犯罪。 -实事求是。经过客观分析后作出的选择，就算很反常识，很多人不理解也要执行下去。正确的事不会因为反对的人多就变的不正确大学迷茫探索免责声明：以下心路历程仅为我在大一的心智下的想法，不代表本人现在想法上大学以后，我深陷迷茫与痛苦之中。我相信不少同学应该也有过相同的经历 -厌学。我丝毫不喜欢硬件，单片机，通信，我也不喜欢念ppt的课。基本每节课我都神游天外，连集中注意力5分钟都做不到。人是很难学好自己不喜欢的东西的，这导致我学专业课，做电路实验很吃力，又进一步加剧了我的厌学情绪。 -对当下的迷茫。我确定我以后不会干硬件和通信，所以我怀疑学这些不会用到的东西是不是浪费时间，做其他的事情会更好？很多课程教了一些过时的技术，同时培养方案上有很多无聊的实验，我认为布置这么多任务会让学生疲于上课，没有更多时间发挥主观能动性，反而不利于学生成长。按照主流道路我现在应该卷个好绩点，然后留学或者保研有个好去处。但是我怀疑花费这么多时间，学习一堆用处不是很大的课程为了卷绩点是否值得，因为4年后，没人会关心我的本科绩点是多少，它在未来不会长期发挥作用。 -对人生的迷茫。如果不出意外，我会读研，然后找个还行的工作，然后在父母的资助和自己赚钱在北京定居，然后成家立业。每天上班下班，日子就这么平淡的过着。然后我就挂了？几十年后最后一个记得我的人去世后，我在这个世界上的痕迹就彻底消失了，就跟没存在过一样。想到这，我就感到一阵阵的虚无与荒诞，人生的意义是什么？奋斗的意义是什么？更进一步的，前18年人生的意义是高考，现在它崩塌了，我需要回答“我的余生为什么而活”这个命题。这些疑惑，没有人告诉我答案。比挫折困难更可怕的是，你想努力却连努力的方向都没有。对未来的无望像沉溺在海洋之中，只能看着自己慢慢下沉无能为力。那段时间我天天去沙河图书馆看书，试图从书中寻找答案，看了很多哲学类书籍，我大致明白我这种状态类似于“存在主义危机”，“上帝已死”。也是这个过程中读了很多交易相关的书籍，为之后研究交易埋下了伏笔。还阅读了不少人物传记，我发现这些事业上很成功的人好像都有个共性。从事的领域都是自己热爱甚至痴迷的，比如jk罗琳/刘慈欣/巴菲特/段永平/罗杰斯/单伟健/hinton/李飞飞/饺子导演/史蒂芬海伦伯格（现在还有王兴兴和影视飓风）。这是个很强的规律。那么我想存在以下原因： -自己喜欢的往往是有天赋的，形成了正反馈让自己更感兴趣 -前进道路必然是曲折的。唯有热爱才能在失败后继续冲锋。不热爱的失败几次就放弃了、 -因为热爱，会投入大量时间研究，长期积累下是非常恐怖的。 “七步之内，必有解药”，遇到绝境不要绝望，仔细思考手上有哪些牌，答案往往近在咫尺。我冷静分析了以下当下情况： 1.本科是有身体，有时间，有精力自由探索的，干事的宝贵机会。以后工作，成家后会有很多琐事，难以再有这样的机会了。 2.我的研究，学习，工程能力只是中上。有时就是卷不过那些天赋哥和竞赛哥。现在还叠加了厌学的debuff，继续卷主流道路，付出这么多代价，承受这么多痛苦后只拿到一个中上的结果，我觉得没什么意思。 3.资源（时间，精力）是有限的，要舍弃一些事情，把资源都堆到一两个事情上做到极致。 4.我严重怀疑学校的课是否有用，单纯跟着学四年会不会浪费四年时间，我认为这时一场赌博，赌注是大学四年的黄金时间。无论就业/出国/保研/考研哪条道路，最后的人生走向我是有大致预期的，我不想过这样没有锚点的生活，我需要利用本科四年的黄金窗口期找到人生的锚点。“生命自会找到它的出路” （如果知道这样走下去过的生活不是自己想要的，为什么还要继续走下去呢？）我决定把绩点维持在80的同时（留个后手），利用这个机会自由探索，四处出击，然后最后选择性价比最高的考研再缓三年（考本校电子院认真学6-8个月就能再读个研缓三年，甚至不乏学四五个月上岸的，最省时间精力）。其实理论上我应该把课全翘了，考试考前一晚突击靠老师捞，实验全抱大腿以实现收益最大化。“过度的理性反而是一种不理性”，还是留有余地比较好。从此我走了一条很冒险的道路，可能我会因此荒废四年，一无所获，那我就当打了四年游戏，考个研，读研认真找工作还是能找到一份不错的工作，结局不会差。可能我的努力要很多年后才会看到回报，四年后看起来我是不如正常好好学习的，但是那又如何？“流水不争先，争的是滔滔不绝”。我很重视每次机会，古今中外有多少人因为生不逢时没做出事来，那是命运使然奈何不得。但如果有天机会降临，我没有抓住它，那所有责任在我身上。之后探索了很多方向，都被我毙掉了，不断试错后决定选择研究交易。交易又有很多方向，不断试错后决定选择量化交易。从此找到了心之所向。这里贴一个timeline：大一不断试错，锁定量化交易。大二上生病了＋学业繁重，没做什么。大二下到大三下边应付学校任务边研究量化。大四上考研。其实琐事还是挺多的，试错也很花时间，差不多学了1.5年量化。这里吐槽一下，个人感觉北邮大二大三的workload还是挺重的，占用了挺多精力。那么如果对学弟学妹们有什么建议的话：选一条自己喜欢且有性价比的路，然后坚定的走下去。你可能努力了一段时间发现走其他路的人取得了很好的成功，会怀疑自己的选择。但是千万内耗甚至切换道路（切来切去很可能最后一事无成），每个人的花期是不同的，要坚持下去直到自己的花开。要有自己的节奏，不要被外界影响节奏。量化学习经历初探交易这一个阶段，我主要学习了交易的各个流派，但是一直没怎么实操，也是比较迷茫的。国内实战派的波浪理论，缠论，道氏法则，龙头战法，筹码峰什么的都接触过。但是我一直持怀疑态度，因为它们没有严谨的证明，往往是事后归因，自圆其说，没有严谨的理论支撑和数据统计，归根结底只能算假说（hypothesis），不能是指导行动的理论。之后我又看了学院派的内容，宏观经济学，微观经济学，投资学，都自学了一下。我发现这个也很不靠谱，它们往往是根据几个前提条件推导一些模型，比如人是理性的，信息公开透明，我寻思这不扯犊子吗？现实根本不是这样的。而且经济学原理更像是解释经济运行的，不是指导投资的。之后又是一阵摸索，我觉得四种交易方式比较符合我的taste，套利/价值投资/量化投资/宏观分析。这些路上都产生了不少世界级的宗师，而且是有严谨的理论，数据支撑的。最后选择了量化交易，因为我喜欢分析历史数据。而且我高三就萌生过能否像牛顿三大定理一样描述金融世界运行，对其建模的想法。这个阶段有什么建议的话？我觉得就是多实操验证，怕亏钱就用模拟盘。想就全是问题。做就全是答案。博迪写的《投资学》很不错，作为启蒙来看的话。介绍了交易的基本知识和各个流派，可以当小说来看（公式要不求甚解，反之也用不上）。量化初探这个时候我已经在各个第三方开放量化平台上研究量化策略了。主要研究一些网格，马丁，择时类的策略，并且初步解除了一些截面类，多因子类策略，还打算学机器学习。这个时候代码能力太差了，一开始api是啥都不知道，看半天。自学了一些基础python语法，numpy，pandas。这个阶段我觉得joinquant平台是个很好的平台，提供了回测环境，基础新手指引，社区讨论，背靠百亿私募。量化进阶这个阶段我想实盘了，但是代码能力不太行，如果自己写框架很花时间，估计写好了花都谢了，而且想要可以本地运行的框架。这个时期我注意到市面上有一些闭源社区，付费课程会提供框架和答疑服务。我觉得从别人已有的基础上学习效率很更高，所以我打算付费买一些框架啃一下，在此基础上自己魔改。也就是这个阶段抽中了ssr，遇到了对我一生各方面产生重大影响的人。这个阶段我认为邢不行的quantclass是神中神，提供大a，crypto，美股的实盘回测框架和基础策略还有数据。量化学习建议我建议可以先看一下我发的科普文档。然后去joinquant上跑一下回测体验一下。已工作读者：这部分读者工作后有一定积蓄，同时没有太多时间。如果自己研究策略，洗数据，整框架一条龙走下去不知道要到猴年马月。如果只是想快速上手量化，作为副业的话。我认为直接购买邢不行的分享会会是最优解（提供框架，数据，基础策略服务）。低价提供多种难以获得的数据（资金流，财务数据，币圈市值），论坛氛围良好，大佬很多，分享多种框架（适用机器学习，cta，高频） 2026策略分享会介绍：权益、策略、常见问题及发售价格、抢购攻略大家对于策略分享会的评价会员经历： 2023-2025分享会之路 - 量化小论坛从卷方案到卷策略，建筑师转型量化全纪实 - 量化小论坛邢不行介绍：本科南京大学，硕士香港科技大学。2008年本科就自研实盘了多因子策略，现在经营着一家自营公司（邢大是个很热心，有耐心，很有能力的人。资金量a9打底，深不可测）大家可以加他微信交流：xbx6550 加上后可以说：我是塞来昔布的朋友（以便对方备注）。然后可以介绍一下自己的学习工作经历，增加双方了解以便后续合作在校学生：这部分同学我认为还是要以找到一份好工作作为主线目标。切莫主次颠倒。同时有余力的同时手动去a股用模拟盘交易小市值策略，感受牛熊，增加能力，为将来打好基础。如果对量化感兴趣，可以多泡一些开源社区，尝试去业界找工作作为主业也可以。（校招时会有一些大私募来北邮）同时有兴趣的同学，其实是可以考虑组建社团的。在这个过程中锻炼的能力和认识的优秀的同学会是一辈子的财富，为以后的很多事情埋下伏笔。结语我认为人只有在自己喜欢的领域才能达到极高的上限。然而现实的引力是沉重的，我离以交易为生还有很长的路要走。 “治大国如烹小鲜”，达成目的要徐徐图之，求快容易掉坑里。我希望采取一系列过度措施达到能全职自营的程度。那么跟5年计划类似，我一般3-4年为周期规划未来。上一个周期找到要深耕的细分领域这个目标圆满完成了。下一个周期的主要完成两个目标: 1.找份好工作 2.提高以研究能力为首的各种能力目前我认为互联网开发作为工作是个不错的选项，因为薪资高，学习路径清晰，确定性高，性价比高。有什么要对自己说的呢？无论遇到什么挫折都不能放弃，放弃就是在对自己犯罪，必须继续努力，耐心等待下一次机会。最后祝愿各位读者朋友都能找到自己的路。生活快乐。也祝北邮越来越好。[ema21]

【心得】我的币圈量化交易自营经历与学习路径