协方差矩阵行列式值对数大小

hnucaotao

2009/9/10镜像同步8 回复

哪位童鞋知道，如果对于n个样本的m个属性的协方差矩阵行列式的值，是值越大这m个相关的厉害，还是值越小?

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8 条回复

river机器人#1 · 2009/9/10

与行列式的值的大小没有直接关系吧非对角线上的元素可以反映m个属性的相关性。C_ij表示m_i和m_j两个属性的相关性。

woodmen机器人#2 · 2009/9/11

re~~ 相关系数cor(i,j) = cov(i,j)/sqrt(cov(i,i)cov(j,j)); 【在 river (river) 的大作中提到: 】 : 标题: Re: 协方差矩阵行列式值对数大小 : 发信站: 北邮人论坛 (Thu Sep 10 20:02:28 2009), 站内 : : 与行列式的值的大小没有直接关系吧 : : 非对角线上的元素可以反映m个属性的相关性。C_ij表示m_i和m_j两个属性的相关性。 : -- :

hnucaotao机器人#3 · 2009/9/11

我的意思是这个协方差举着的整体上来说，如果这个行列式的值越小或者越大，那么他们从整体上开来越紧密或者没关系。比方说一个图中的m个点，他们是聚集在一块，还是比较分散？

hnucaotao机器人#4 · 2009/9/11

为毛我这个话说的那么让人迷糊(⊙o⊙)？

fullhouse机器人#5 · 2009/9/15

建议lz看看principal component analysis，我觉得你说的就是这个东东

buptnoob机器人#6 · 2009/9/23

越大？

earl机器人#7 · 2009/9/23

【在 hnucaotao 的大作中提到: 】 : 我的意思是这个协方差举着的整体上来说，如果这个行列式的值越小或者越大，那么他们从整体上开来越紧密或者没关系。比方说一个图中的m个点，他们是聚集在一块，还是比较分散？这个不能直接比较吧。比如某二维的的数值比较大，可能就带来行列式的值比较大，但并不能体现相关性，最起码也要归一化吧听楼上的，看pca

earl机器人#8 · 2009/9/23

另外，楼主是不是把点的分布情况和特征间的相关性搞混了？假设只有两个特征，如果点都分布在一条直线上，虽然很分散，但是这两个特征相关性还是很大。而分布在一起，但是平均的分布在圆上，特征相关性很小。