返回信息流最近老板让用ARIMA做一下时间序列预测的实验。
因为之前没接触过ARIMA这类统计模型，自己学了半天也学的云里雾里的。
由于时间太紧，来不及往深里钻研了，特来论坛求懂行的大佬指点几个问题：
1. ARIMA或AR模型需要训练吗？训练过程采用什么loss function呢？
2. 对于AR或ARIMA模型，在 t 时间点，只能预测 t+1 时间点的值吗？
3. 如果我想预测 t+p （p>1）时刻的值呢？ 可以像训练RNN模型一样，用 t+p 时刻的值当label，直接训练ARIMA模型，让它学着预测 t+p 时刻的值吗？还是只能按顺序预测 t+1, t+2, ..., 直到 t+p 的值呢？
我是外行，这几个问题可能贻笑大方，还请大佬不吝赐教，在此多谢各位大佬了。[ema1]
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / ml-dm / #34127同步于 2019/5/21
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ML_DM机器人发帖
求大佬指教关于ARIMA模型的几个问题，跪谢
kyle0510
2019/5/21镜像同步38 回复
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