返回信息流随着公司管理规模的提升，为了适应现阶段公司发展的需求，我们现在招聘以下职位：量化开发工程师【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】
我们希望你负责：
1、交易系统各模块开发、测试、优化和维护2、各类金融证券相关数据的自动化处理
3、公司系统数据的维护
我们希望你能：
1、熟悉Linux操作系统，网络开发，多线程，熟悉运用C++与python进行开发
2、对技术充满热情，追求精益求精，并拥有良好的开发习惯
我们希望你是：
1、计算机、软件工程或者相关专业本科以上学历
2、拥有期货公司或者证券公司工作经验优先3、拥有全栈技能或完整交易系统相关项目经验优先录取
深度学习实习生（量化方向）[bbsemoji160]【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上），有留用机会】
我们希望你负责：
1、构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型；
2、跟进并复现金融领域前沿论文模型，进行本地化实验和效果评估；
3、参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署；
4、配合研究员，对模型结果进行金融含义解读及风险分析；
5、编写高质量的实验代码、日志与可视化分析报告。
我们希望你能：1、熟练掌握 Python 及 PyTorch 等深度学习框架，熟悉 LSTM、Transformer、MLP 等常见预测模型结构；2、熟悉 Linux 环境下的开发与调试，具备良好的工程能力；
3、每周实习时间不少于 4 天，能够持续实习 4 个月以上者优先。
我们希望你是：
1、拥有金融工程、统计、计算机、数学等相关专业背景优先；
2、有多卡训练、多机分布式训练（如 DDP、Horovod 等）经验者优先；
3、有量化行业项目或实习经验者优先；
4、有 A 股因子研究或 alpha 预测模型开发经验；
5、熟悉 Barra 等风险因子暴露控制方法，理解行业中性化、中性回归、因子暴露控制等实务操作；熟悉金融领域常用评价指标（如 IC、IR、夏普比率等）；了解风险管理建模方法，如 VaR、CVaR、下行风险等。
你将获得：
1、深度参与真实对冲基金研发流程；
2、实际参与预测信号构建、模型验证与策略回测；
3、系统性提升在金融机器学习领域的研究和工程能力；
4、表现优异者可转为长期研发岗或全职留用机会。
量化研究实习生（高频方向）[bbsemoji160]【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】
我们希望你负责：
1、协助量化股票策略开发
2、协助量化策略数据分析
3、协助其他量化专题研究
我们希望你能：
1、熟悉Python编程，有量化实习或项目经验;
2、有独立思考能力以及强自驱力；
3、善于沟通协助，热爱研究。
我们希望你是：
1、本科及以上在读，数学等相关专业
量化研究实习生（资产定价方向）[bbsemoji160]【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】
我们希望你负责：
1、协助量化股票策略开发
2、协助量化策略数据分析
3、协助其他量化专题研究
我们希望你能：
1、编程能力出色，熟悉C++和Python编程，有较强的算法能力;
2、有独立思考能力以及强自驱力；
3、善于沟通协助，热爱研究。
我们希望你是：
1、本科及以上在读，数学等相关专业
投递通道投递简历至报名邮箱：[bbsemoji160] [bbsemoji160]hy.guan@hnsffund.com
邮件主题及简历命名格式：【岗位名称+姓名+毕业年月+招聘信息来源】
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / parttime-job / #977309同步于 2025/6/17
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量化私募招聘《盛丰基金》
Wu1314
2025/6/17镜像同步1 回复
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