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[闲聊] 智能，牛人和金融

2007/12/19镜像同步9 回复

今天看了些机器翻译的文章,本着考古的精神,竟然挖出了不少有意思的八卦,和诸位共享之. Della Pietra兄弟，如果你看过机器翻译方面的文章，或者看过那篇ME方法的经典论文，大概都能对这哥俩有些印象。这两个双胞胎天才一开始在IBM做语音和机器翻译方面的工作，好像也是这哥俩最先将ME引入到自然语言理解中的。不过后来，这两人好像就没消息了，今天俺终于把它们又刨了出来... ".......讲到这里，读者也许会问，当年最早改进最大熵模型算法的达拉皮垂兄弟这些年难道没有做任何事吗？他们在九十年代初贾里尼克离开 IBM 后，也退出了学术界，而到在金融界大显身手。他们两人和很多 IBM 语音识别的同事一同到了一家当时还不大，但现在是世界上最成功对冲基金(hedge fund)公司----文艺复兴技术公司 (Renaissance Technologies)。我们知道，决定股票涨落的因素可能有几十甚至上百种，而最大熵方法恰恰能找到一个同时满足成千上万种不同条件的模型。达拉皮垂兄弟等科学家在那里，用于最大熵模型和其他一些先进的数学工具对股票预测，获得了巨大的成功。.........."[引自 http://www.googlechinablog.com/2006/11/blog-post.html] 呵呵，牛人就是牛啊，到哪都混得开。而这段引文中提到的文艺复兴技术公司也非常的有意思，它的来头也不小哦。想知道吗，就继续往下看。 “谁是2005年收入最高的"打工者"？是华尔街薪酬最高的金融家？高盛前行政总裁鲍尔森(Henry M. Paulson Jr.)去年的薪金收入是3830万美元，加上股票期权共不到1亿美元。还是世界500强的行政总裁？去年《福布斯》排行榜中最赚钱的行政总裁是第一资本金融公司(Capital One Financial Corp.)的掌门人费尔班克(Richard Fairbank)，一年进帐2.5亿美元。答案是以上皆非。根据投资杂志《机构投资者的阿尔法》(Institutional Investor is Alpha)报道，2005年年度收入最高的是文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies Corp.)的主席西蒙斯(James H. Simons)，年收入高达15亿美元，闻名全球的投机大鳄索罗斯(George Soros)则只排第三，年收入达8.4亿美元。或许你对西蒙斯这个名字很陌生；即使是在华尔街专业从事投资基金的人，也很少听说过西蒙斯和他的文艺复兴科技公司。虽然行事低调且不为外人所知，但无论是从毛回报率还是净回报率计算，西蒙斯都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。现年68岁的西蒙斯曾经是大学数学教授，与华裔数学家陈省身一同创立了著名的Chern-Simons几何定律，后于1982年创立文艺复兴科技公司，1988年3月成立公司的旗舰产品--大奖章基金(Medallion Fund)，2001年曾到清华大学做过学术报告，并捐款设立了陈-西蒙斯楼 (Chern-Simons Hall ) 专家公寓。 .................................... 在理论研究之余，他开始醉心于股票和期货交易。1978年，他离开石溪大学创立私人投资基金Limroy，该基金投资领域广泛，涉及从风险投资到外汇交易；最初主要采用基本面分析方法，例如通过分析美联储货币政策和利率走向来判断市场价格走势。十年后，西蒙斯决定成立一个纯粹交易的对冲基金。他关闭了Limroy，并在1988年3月成立了大奖章基金，最初主要涉及期货交易。1988年该基金盈利8.8%，1989年则开始亏损，西蒙斯不得不在1989年6月份停止交易。在接下来的6个月中，西蒙斯和普林斯顿大学的数学家勒费尔 (Henry Larufer)重新开发了交易策略，并从基本面分析转向数量分析。大奖章基金主要通过研究市场历史数据来发现统计相关性，以预测期货、货币、股票市场的短期运动，并通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的市场机会，交易量之大甚至有时能占到整个 NASDAQ 交易量的10%。当交易开始，交易模型决定买卖品种和时机， 20名交易员则遵守指令在短时间内大量的交易各种美国和海外的期货，包括商品期货、金融期货、股票和债券。但在某些特定情况下，比如市场处在极端波动的时候，交易会切换到手工状态。经过几年眩目的增长，大奖章基金在1993年达到2.7亿美元，并开始停止接受新资金。1994年，文艺复兴科技公司从12个雇员增加到36个，并交易40种的金融产品。现在，公司有150个雇员，交易60种金融产品，基金规模则有50亿美元。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。所有雇员中只有两位是华尔街老手，而且该公司既不从商学院中雇用职员. 也不从华尔街雇用职员，这在美国投资公司中几乎是独一无二的。” [引自 http://awaker.blog.hexun.com/10003941_d.html] 是不是看完后有点热血沸腾啊，呵呵。所以大家还是要好好学习统计学，万一IT不好混了还能跳金融嘛[em12]

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