量化私募实习招聘 -盛丰基金

随着公司管理规模的提升，为了适应现阶段公司发展的需求，我们现在招聘以下职位：量化开发工程师【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】<br>我们希望你负责：<br>1、交易系统各模块开发、测试、优化和维护2、各类金融证券相关数据的自动化处理<br>3、公司系统数据的维护<br><br>我们希望你能：<br>1、熟悉Linux操作系统，网络开发，多线程，熟悉运用C++与python进行开发<br>2、对技术充满热情，追求精益求精，并拥有良好的开发习惯<br>我们希望你是：<br>1、计算机、软件工程或者相关专业本科以上学历<br>2、拥有期货公司或者证券公司工作经验优先3、拥有全栈技能或完整交易系统相关项目经验优先录取<br>深度学习实习生（量化方向）<span class="emoji" style="font-size: 16px">&nbsp;</span>【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上），有留用机会】<br>我们希望你负责：<br>1、构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型；<br>2、跟进并复现金融领域前沿论文模型，进行本地化实验和效果评估；<br>3、参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署；<br>4、配合研究员，对模型结果进行金融含义解读及风险分析；<br>5、编写高质量的实验代码、日志与可视化分析报告。<br>我们希望你能：1、熟练掌握 Python 及 PyTorch 等深度学习框架，熟悉 LSTM、Transformer、MLP 等常见预测模型结构；2、熟悉 Linux 环境下的开发与调试，具备良好的工程能力；<br>3、每周实习时间不少于 4 天，能够持续实习 4 个月以上者优先。<br><br>我们希望你是：<br>1、拥有金融工程、统计、计算机、数学等相关专业背景优先；<br>2、有多卡训练、多机分布式训练（如 DDP、Horovod 等）经验者优先；<br>3、有量化行业项目或实习经验者优先；<br>4、有 A 股因子研究或 alpha 预测模型开发经验；<br>5、熟悉 Barra 等风险因子暴露控制方法，理解行业中性化、中性回归、因子暴露控制等实务操作；熟悉金融领域常用评价指标（如 IC、IR、夏普比率等）；了解风险管理建模方法，如 VaR、CVaR、下行风险等。<br>你将获得：<br>1、深度参与真实对冲基金研发流程；<br>2、实际参与预测信号构建、模型验证与策略回测；<br>3、系统性提升在金融机器学习领域的研究和工程能力；<br>4、表现优异者可转为长期研发岗或全职留用机会。<br><br>量化研究实习生（高频方向）<span class="emoji" style="font-size: 16px">&nbsp;</span>【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】<br>我们希望你负责：<br>1、协助量化股票策略开发<br>2、协助量化策略数据分析<br>3、协助其他量化专题研究<br>我们希望你能：<br>1、熟悉Python编程，有量化实习或项目经验;<br>2、有独立思考能力以及强自驱力；<br>3、善于沟通协助，热爱研究。<br><br>我们希望你是：<br>1、本科及以上在读，数学等相关专业<br>量化研究实习生（资产定价方向）<span class="emoji" style="font-size: 16px">&nbsp;</span>【工作地点：深圳/北京/上海，正式实习生（4个月以上）】<br>我们希望你负责：<br>1、协助量化股票策略开发<br>2、协助量化策略数据分析<br>3、协助其他量化专题研究<br>我们希望你能：<br>1、编程能力出色，熟悉C++和Python编程，有较强的算法能力;<br>2、有独立思考能力以及强自驱力；<br>3、善于沟通协助，热爱研究。<br><br>我们希望你是：<br>1、本科及以上在读，数学等相关专业<br>投递通道投递简历至报名邮箱：<span class="emoji" style="font-size: 16px">&nbsp;</span> <span class="emoji" style="font-size: 16px">&nbsp;</span>hy.guan@hnsffund.com<br>邮件主题及简历命名格式：【岗位名称+姓名+毕业年月+招聘信息来源】

日薪400-800/day

有官网吗？怎么没查到